# Arbitraje largo-corto (también utilizado en alemán, pero con distinto significado)

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- Modified: 2022-08-28T18:50:40+00:00

## Definition

En general, la explotación planificada de las imperfecciones del mercado en la fijación de los precios de los activos, especialmente de las acciones. - En los fondos de cobertura, una estrategia en la que -en opinión de los gestores- se compran acciones infravaloradas (que cotizan por debajo de su valor real, aunque siempre es problemático determinar un valor "real") (estrategia larga) y (a diferencia del fondo de renta variable habitual) se venden al mismo tiempo acciones sobrevaloradas (estrategia corta). También se habla de pair trades si se compra una posición supuestamente infravalorada y se vende en corto una posición de la misma clase que parece estar sobrevalorada en la misma medida. - Si un gestor de fondos de cobertura mantiene una posición sobreponderada en el lado de la compra, se denomina sesgo largo; en cambio, una posición sobreponderada en el lado de la venta se denomina sesgo corto. - Véanse las estrategias de los fondos de cobertura, el arbitraje de índices, los inversores de valor, la gestión de valor. Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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