# Teoría de la prima de liquidez

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- Modified: 2022-08-28T18:50:43+00:00
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## Definition

Las inversiones a corto plazo en el mercado financiero pueden convertirse en liquidez con relativa facilidad y sin riesgos de precio. En el caso de los compromisos a largo plazo, los riesgos de precio también aumentan con el incremento del vencimiento. Por lo tanto, la alta liquidez y el bajo riesgo de precios se ven recompensados con bajos tipos de interés en el mercado financiero. Por otro lado, el apetito por el riesgo y la renuncia a la liquidez en las inversiones a largo plazo (no corrientes) se ven recompensados con tipos de interés más altos. - Véase prima de liquidez, formas de liquidez, preferencia de liquidez. - Véase el Boletín Mensual del BCE de abril de 2008, p. 26 y ss. (Primas de liquidez y tasa de inflación implícita: explicaciones, síntesis). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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