# Efecto calendario

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- Modified: 2022-08-28T18:50:49+00:00
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## Definition

En las estadísticas en general y en las de los mercados financieros en particular, las distorsiones de las operaciones representadas numéricamente se deben a que - los meses tienen distinta duración y - los días festivos a veces se intercalan directamente con los fines de semana o se intercalan con ellos (el llamado día puente o [en Austria] día ventana; día puente: día no laborable para rellenar el hueco entre un jueves o martes festivo y el fin de semana; estos días puente son bastante comunes, aunque no estén reconocidos oficialmente). - Circunstancias excepcionales observables empíricamente en determinados días (cambio de fin de año) o meses (efecto enero) en los mercados financieros. - Véase el calendario de emisiones, la anomalía del viernes-13, la regla de Halloween, el efecto enero, el efecto lunes, el efecto venta-mayo, la animación navideña, el efecto fin de semana. - Véanse el Boletín Mensual del BCE de agosto de 2006, p. 49 y siguientes (presentación detallada con panorámicas), el Boletín Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2012, p. 53 y siguientes (presentación exhaustiva y de libro de texto en el sentido de ; descripción detallada también con respecto a sectores individuales), el Boletín Mensual del BCE de mayo de 2014, p. 49 y siguientes (efectos de calendario en la medición de la inflación). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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