# Arbitraje de índices

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- Modified: 2022-08-28T18:50:50+00:00

## Definition

La compra (venta) de futuros de un índice de acciones y la venta (compra) simultánea de algunas o todas las acciones que componen el índice de acciones concreto. El objetivo es beneficiarse de los diferenciales intermercado suficientemente grandes entre el contrato de futuros y el propio índice). En todo el mundo han surgido empresas de negociación de alta frecuencia especializadas en estas operaciones. - Véase arbitraje, fondo de cobertura, diferencial intermercado, posiciones, sintético, negociación por diferencia de precios, opción, contrato de futuros de materias primas, fondo de valor. Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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