# Arbitraje de renta fija (también denominado en alemán)

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- Modified: 2022-08-28T18:50:59+00:00

## Definition

Estrategia de inversión que suelen seguir los hedge funds con la intención de explotar las diferencias de precios en los valores de los tipos de interés y los derivados tomando posiciones opuestas, pero sin asumir el riesgo general del mercado. - Por lo tanto, las estrategias de renta fija se centran principalmente en las variaciones de los diferenciales de tipos de interés - entre los bonos del Estado y los bonos de emisores no gubernamentales con la máxima calificación crediticia (AAA), - entre los bonos de diferentes calificaciones crediticias o - de un deudor con diferentes garantes, como la garantía bancaria, la carta de garantía pública o la garantía del Estado. - Véase arbitraje, aval, operación fuera de balance, blanket, butterfly spread, day trading, contingent claim, operación de garantía, letter of comfort, teoría de la contraespeculación, opción, strangle, strap, forward speculator. Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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