# El déficit esperado (también denominado en alemán, más raramente, riesgo de impago esperado)

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- Modified: 2022-08-28T18:51:00+00:00

## Definition

En el cálculo del riesgo, el valor esperado de todas las pérdidas que superan el valor en riesgo calculado (el déficit esperado también se denomina valor en riesgo condicional [CVaR], valor en riesgo medio [AVaR] y pérdida de cola esperada [ETL]). - Véase índice Herfindahl-Hirschman, nivel de confianza, método de valoración del mercado, gestión del riesgo. - Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2007, p. 59 y siguientes (medición en relación con el requisito de capital económico). Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso! El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

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