# Expected Shortfall (so auch im Deutschen gesagt, seltener erwartetes Ausfallrisiko)

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- Modified: 2022-10-15T09:13:33+00:00
- Language: de

## Definition

Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, welche den errechneten Value at Risk übersteigen (expected shortfall is also called conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], and expected tail loss [ETL]). – Siehe HerfindahlHirschman-Index, Konfidenzniveau, Marktbewertungsmethode, Risikomanagement. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf). Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden! Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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