# Expected Shortfall (également appelé ainsi en allemand, plus rarement risque de défaillance attendu)

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- Modified: 2022-08-27T16:59:03+00:00

## Definition

Dans le calcul du risque, valeur attendue de toutes les pertes qui dépassent la valeur à risque calculée (expected shortfall is also called conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], and expected tail loss [ETL]). - Voir indice de Herfindahl-Hirschman, niveau de confiance, méthode d'évaluation du marché, gestion des risques. - Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2007, p. 59 et s. (mesure en relation avec les besoins en capitaux économiques). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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