# Densités neutres en termes de risque (risk-neutral densities, RNDs)

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- Modified: 2022-08-27T16:59:01+00:00

## Definition

Une des mesures permettant d'évaluer les mouvements de l'EURIBOR. On part de contrats à terme sur la base de l'EURIBOR. Le modèle suppose que les acteurs du marché sont neutres en termes de risque. A partir des taux effectivement payés sur le marché, on calcule ensuite la partie du taux d'intérêt qui doit être considérée comme une prime de risque. - Voir Bulletin mensuel de la BCE, février 2008, p. 86 (explication ; aperçu). Attention : le lexique financier est protégé par des droits d'auteur et ne peut être utilisé qu'à des fins privées sans autorisation expresse ! Professeur d'université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec. Adresse électronique : info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

## Machine-readable

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